Attività Scientifica IIA Seminari 2017

Modelli matematici per i tassi di interesse: Calibrazione e Validazione attraverso l’applicazione del Kalman Filter

Speaker: Angelo Troiani Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano, Ed.G Viale Regina Elena, 295, 00161 Roma 26 Ottobre 2017...
Read More
Attività Scientifica IIA Seminari 2017

Strumenti finanziari e attuariali per la gestione e mitigazione dei rischi del patrimonio ambientale e artistico

Speakers: Marcello Galeotti ed Eva Degl’Innocenti, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano,...
Read More
Attività Scientifica IIA Seminari 2017

Strategie di gestione di Economic Capital e Risk‐ Adjusted. Performance per imprese di assicurazione

Speaker: Mauro Piccinini Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano, Edificio G – Viale Regina Elena, 295, 00161 Roma 15 Giugno...
Read More
Attività Scientifica IIA Seminari 2017

Il bilancio tecnico di un fondo sanitario: un risk based approach

Speaker:   Paolo De Angelis Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano, Edificio G – Viale Regina Elena, 295,...
Read More
Attività Scientifica IIA Seminari 2017

Presentazione corsi e workshop fatti in collaborazione col CISA

corsi ERM – Scuola di Attuariato – workshop – Fondi Pensione G. Crenca – P. De Angelis – M. Galeotti...
Read More
Attività Scientifica IIA Seminari 2015

Matematica e Diritto: due mondi disgiunti?

Il 24 aprile 2015 il  Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con l’Istituto Italiano degli Attuari...
Read More
1 2 3 8

Modelli matematici per i tassi di interesse: Calibrazione e Validazione attraverso l’applicazione del Kalman Filter

Speaker: Angelo Troiani Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano, Ed.G Viale Regina Elena, 295, 00161 Roma 26 Ottobre 2017...
Read More

Strumenti finanziari e attuariali per la gestione e mitigazione dei rischi del patrimonio ambientale e artistico

Speakers: Marcello Galeotti ed Eva Degl’Innocenti, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano,...
Read More

Strategie di gestione di Economic Capital e Risk‐ Adjusted. Performance per imprese di assicurazione

Speaker: Mauro Piccinini Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano, Edificio G – Viale Regina Elena, 295, 00161 Roma 15 Giugno...
Read More

Il bilancio tecnico di un fondo sanitario: un risk based approach

Speaker:   Paolo De Angelis Dipartimento di Scienze Statistiche, Aula G50, Terzo Piano, Edificio G – Viale Regina Elena, 295,...
Read More

Presentazione corsi e workshop fatti in collaborazione col CISA

corsi ERM – Scuola di Attuariato – workshop – Fondi Pensione G. Crenca – P. De Angelis – M. Galeotti...
Read More

Matematica e Diritto: due mondi disgiunti?

Il 24 aprile 2015 il  Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con l’Istituto Italiano degli Attuari...
Read More

In Ricordo del prof. Giuseppe Ottaviani nel Centenario della Nascita

Il 28 maggio 2014 si è tenuto un Seminario in Ricordo del prof. Giuseppe Ottaviani nel Centenario della Nascita nell’aula...
Read More

In Ricordo del prof. Mario Alberto Coppini nel Centenario della Nascita

Il 6 dicembre 2013 si è tenuto un Seminario in Ricordo del prof. Mario Alberto Coppini nel Centenario della Nascita...
Read More

Risk Management for Non-Life Insurance Companies

dottori Salvatore Forte, Matteo Ialenti e Marco Pirra Hanno tenuto una conferenza sul tema: “Risk Management for Non-Life Insurance Companies”...
Read More

Valute-at-Risk: aggregazione ed errore di modello

prof. Giovanni Puccetti Università degli Studi di Firenze e RiskLab, ETH Zürich – Ha tenuto  una conferenza sul tema: “Valute-at-Risk:...
Read More

La teoria dell’equilibrio debole, ovvero la gestione previdenziale dei professionisti

prof. Sergio M. Coppini dell’Università di Roma “Tor Vergata” Carla Angela ha introdotto il tema, illustrando gli obiettivi e lo...
Read More
Le Riserve Realistiche Vita nella Solvibilità 2

Le Riserve Realistiche Vita nella Solvibilità 2

Read More
Rischio di longevità e longevity derivatives

Rischio di longevità e longevity derivatives

Riunione di Seminario Attuariale Milano, Università Cattolica, giovedì 12 maggio 2011 - M. Menzietti "Rischio di longevità e longevity derivatives"...
Read More
Prestazioni Long Term Care: Analisi e Valutazioni dei Rischi

Prestazioni Long Term Care: Analisi e Valutazioni dei Rischi

Riunione di Seminario Attuariale Roma, martedi 19 ottobre 2010 (presso l’Aula Gini, Facoltà di Scienze Statistiche, Università Sapienza) professori Massimiliano Menzietti e...
Read More
A Collective Risk Model For Claims Reserve Distribution

A Collective Risk Model For Claims Reserve Distribution

Riunione di Seminario Attuariale Roma, lunedì 4 ottobre 2010 (presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS) Prof. Nino Savelli e...
Read More
Solvency II: modelli interni per le riserve sinistri, tecniche di ReReserving Backtesting

Solvency II: modelli interni per le riserve sinistri, tecniche di ReReserving Backtesting

Riunione di Seminario Attuariale Roma, giovedì 1 luglio 2010 (presso l’Aula Gini, Facoltà di Scienze Statistiche, Università Sapienza) dottori Salvatore...
Read More
Il Profit Test tra Regolamento 21 e Solvency II

Il Profit Test tra Regolamento 21 e Solvency II

Riunione di Seminario Attuariale Roma, lunedi 14 giugno 2010 (Presso Facoltà di Scienze Statistiche, Università Sapienza) prof. Massimo De Felice...
Read More
Modelli finanziari per il Pricing del Longevity Risk

Modelli finanziari per il Pricing del Longevity Risk

Riunione di Seminario Attuariale Roma, giovedì 20 maggio 2010 (presso la LUISS) prof. Paolo De Angelis “Modelli finanziari per il...
Read More
Modelli di rendita vitalizia: tra vecchie formule, nuovi scenari e nuovi prodotti assicurativi

Modelli di rendita vitalizia: tra vecchie formule, nuovi scenari e nuovi prodotti assicurativi

Riunione di Seminario Attuariale Roma, lunedì 26 aprile 2010 - Ia edizione (presso la sede dell'Istituto Italiano degli Attuari) Milano,...
Read More
Solvency II: Modelli Interni per il Rischio Riservazione

Solvency II: Modelli Interni per il Rischio Riservazione

Martedì, 9 giugno presso la sede dell’Istituto Italiano degli Attuari i dottori Salvatore Forte, Matteo Ialenti e Marco Pirra hanno...
Read More
Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business

Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business

Lunedi, 2 marzo - presso la sede dell’Istituto Italiano degli Attuari i professori Ermanno Pitacco, Ordinario nell’Università di Trieste e...
Read More

Solvency II e forme assicurative rivalutabili: un confronto fra approccio standard e modello stocastico

Martedì 2 dicembre 2008, presso la sede di Via del Corea 3, L’Istituto Italiano degli Attuari ha organizzato un Seminario...
Read More
Eventi, rischi e risarcimenti catastrofali

Eventi, rischi e risarcimenti catastrofali

Lunedì 27 ottobre 2008, presso la sede di Via del Corea 3, L’Istituto Italiano degli Attuari ha organizzato un Seminario...
Read More
Riunione di Seminario Attuariale

Riunione di Seminario Attuariale

Giovedì 8 maggio 2008, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3, si è tenuta la 3°...
Read More

Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche

Lunedì 14 aprile 2008, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3, si è tenuta la 2°...
Read More

Problematiche attuariali connesse alla Solvency II

Lunedì 7 aprile 2008, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3, si è tenuta la 1° Riunione...
Read More
Requisiti di Riserva e di Capitale nelle assicurazioni danni: un’analisi del mercato r.c.a italiano con gli “stochastic claims reserving model

Requisiti di Riserva e di Capitale nelle assicurazioni danni: un’analisi del mercato r.c.a italiano con gli “stochastic claims reserving model

il 28 novembre 2007, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 Lino Matarazzo (ISVAP), Stefano Pasqualini...
Read More
Semi-Markov Risk Models For Finance, Insurance and Reliability

Semi-Markov Risk Models For Finance, Insurance and Reliability

il 24 maggio 2007, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 . il prof. Raimondo Manca...
Read More

Il punto di vista della International Actuarial Association sull’utilizzo degli Internal Model per Insurer Risk Assessment e Capital Requirement

16martedì 16 gennaio 2007, alle ore 17.00, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 - i...
Read More
Verso l’indennizzo diretto:come cambia l’analisi del rischio attuariale nell’assicurazione rc auto

Verso l’indennizzo diretto:come cambia l’analisi del rischio attuariale nell’assicurazione rc auto

Roma, martedì 5 dicembre 2006, ROMA EVENTI Piazza di Spagna, Sala Fellini - Via Alibert, 5/A Verso l’indennizzo diretto:come cambia...
Read More
Modelling mortality dynamics for pensions and annuity business

Modelling mortality dynamics for pensions and annuity business

29 August - 1 September 2006 Faculty of Economics - University of Parma via J. F. Kennedy, 6 - I...
Read More
Schemi di indennizzo diretto in R.C.Auto

Schemi di indennizzo diretto in R.C.Auto

giovedì 25 maggio 2006, alle ore 17.00, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 - il...
Read More
Lee-Carter Goes Risk Neutral: an Application to the Italian Annuity Market

Lee-Carter Goes Risk Neutral: an Application to the Italian Annuity Market

venerdì 28 aprile 2006, alle ore 17.00, presso la sede di questo Istituto – Via del Corea 3 Roma conferimento...
Read More
Sistemi dei controlli interni e gestione dei rischi

Sistemi dei controlli interni e gestione dei rischi

giovedì 23 febbraio 2006, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede dell’ANIA in Piazza San Babila 1 Massimo De Felice...
Read More

Risk-Based Capital Modelling for Property & Casualty Insurers

Lunedì 20 febbraio 2006, alle ore 17.30, presso la sede di questo Istituto – Via del Corea 3 Roma -...
Read More

Scrivere un articolo scientifico: è facile, è difficile, com’è in giro per il mondo (scientifico)?

mercoledì 25 gennaio 2006, alle ore 16.00, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 - Andrea...
Read More

La garanzia assicurativa del T.F.R.

giovedì 15 dicembre 2005, alle ore 17.00, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 - il...
Read More

Il Ruolo dell’Attuario nel nuovo codice delle Assicurazioni

martedì 6 dicembre 2005, alle ore 16.30, presso la sede di questo Istituto - Via del Corea 3 - il...
Read More

Le distribuzioni di probabilità del generico insieme delle variabili aleatorie che hanno stesso valore atteso e stessa varianza

Mercoledì, 8 Giugno 2005, alle ore 17.00 presso la sede dell'Istituto Italiano degli Attuari, Via del Corea, 3 Roma seminario...
Read More

Il timing dell’utile nelle Assicurazioni Vita: alcuni risultati classici nei nuovi standard di valutazione

Mercoledì, 20 aprile 2005, alle ore 16.00 presso la sede dell'Istituto Italiano degli Attuari, Via del Corea, 3 Roma seminario...
Read More

La previdenza complementare nel pubblico impiego

Giovedì, 17 marzo 2005, alle ore 17.00 presso la sede dell'Istituto Italiano degli Attuari, seminario attuariale sul tema: "La previdenza...
Read More
Il monitoraggio della gestione finanziaria dei Fondi Pensione

Il monitoraggio della gestione finanziaria dei Fondi Pensione

martedì 4 maggio 2004 alle ore 14.30 presso la Facoltà di Economia, Università di Tor Vergata, Sala del Consiglio, Edificio...
Read More

Sul grado di copertura delle Riserve Tecniche

  giovedì 1 aprile 2004 alle ore 17.00 presso la sede dell'Università Cattolica di Milano, aula "Monsignore Colombo (G023)", largo...
Read More

Solvibilità e Riassicurazione tradizionale nelle Assicurazioni Danni

mercoledì 17 marzo 2004 alle ore 17.00 presso la sede dell'Università Cattolica di Milano, aula "Pio XI", largo Gemelli 1...
Read More

Considerazioni sugli aspetti attuariali del principio contabile internazionale IAS 19 e riflessi sulla valutazione del fondo TFR

giovedì 26 febbraio 2004 alle ore 16.00 presso la sede dell'Istituto Italiano degli Attuari, tavola rotonda sul tema: "Considerazioni sugli...
Read More

Eterogeneità nelle assicurazioni vita: da F. Corbaux ai modelli con frailty

mercoledì 14 gennaio 2004 alle ore 17.30 presso la sede dell'Istituto Italiano degli Attuari seminario attuariale sul tema: "Eterogeneità nelle...
Read More