Index Anno LXIII N. 1 – 2000

Riccardo Ottaviani, Ermanno Pitacco, Carla Angela, Mario Alberto Coppini, Claudio De Ferra, Luigi Vannucci Ricordo di Luciano Daboni
Renato Ghisellini Ancora sulla ritenzione Pareto-ottimale di una polizza assicurativa
Antonella Campana La distribuzione di Borel-Tanner e la distribuzione generalizzata di Poisson come modelli parametrici per la statistica assicurativa
Ugo Merlone Taeg, anno commerciale e anno civile: alcune approssimazioni

Index Anno LXIII N. 2 – 2000

Foreword
Programme of the XXXI International ASTIN Colloquium
Opening Ceremony Edward J. Levay (ASTIN President)
Invited Lectures Steven Haberman: Multiple State Models, Simulation and Insurer Insolvency
Jukka Rantala: Control Theory – A Useful Actuarial Tool?
Topic 1 “Alternative Models to the Probability of Ruin in Risk Theory” Report by Harry Panjer Abstract of the discussion
Topic 2 “Modelling Catastrophic Risks” Report by Paul Embrechts Abstract of the discussion
Topic 3 “Technical Management of Health Insurance” Report by Ermanno Pitacco Abstract of the discussion
Topic 4 “Other Topics” Report by Giovanna Ferrara Abstract of the discussion
Round Table “Estimating Loss Reserves Using Various Methods and Models: a Comparative Analysis” Contributions by: Gennaro Olivieri (Chairman) Terry G. Clarke; Colin J. W. Czapiewski; Steven G. Lehmann; Thomas Mack Abstract of the discussion
Round Table “The Future Developments in Genetics and Healthcare” Contributions by: Edward J. Levay (Chairman) Howard J. Bolnick; Chris D. Daykin; Steven Haberman; Jean H. Lemaire; Philippe C. Maeder; Ermanno Pitacco Abstract of the discussion
Panel “International Accounting Standards Committee Insurance Issues Paper” Contributions by: Robert Buchanan (Chairman) Peter Clark; Paolo De Angelis; Giovanni Fiori; Gary Josephson Abstract of the discussion
Gunnar Benktander Prize Report by Giovanna Ferrara
Speakers’ Corner Abstracts of the papers presented by: Steven Haberman and Zoltan Butt; Udi Makov; Takayuki Saitou, Toshifumi Yamanishi and Kouji Aihara; Greg Taylor
Closing Ceremony Edward J. Levay (ASTIN President)

Anno LXIV – n.1-2 – 2001

Monica Baldini Le polizze index-linked: valutazioni e confronti
Cecilia Mancini Disentangling the jumps of the diffusion in a geometric jumping brownian motion
Annamaria Olivieri Valuation models for life portfolios within a multistate setting
P. Gigante, L. Picech, L. Sigalotti A model to evaluate bonus-malus systems by recursive procedures
Attività scientifica svolta nell’anno 2001 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXV – n.1-2 – 2002

HANS BÜHLMANN On the prudence of the actuary and the courage of the gambler (entrepreneur)
MASSIMO DE FELICE, FRANCO MORICONI Finanza dell’assicurazione sulla vita. Principi per l’asset-liability management e per la misurazione dell’embedded value
FLAVIO ANGELINI An analysis of Italian financial data using extreme value theory
FABIO GRASSO, ANTONIO IANNIZZOTTO Controlling the insurance risk by the “Excess Volatility” reinsurance theory
ENRICO BIFFIS, ANNAMARIA OLIVIERI Demographic risks in pension schemes with combined benefits
PIERA MAZZOLENI Insurance between economics and finance
Attività scientifica svolta nell’anno 2002 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXVI – 2003

Nedim Gavranovic, Steven Haberman Optimal quota share life reinsurance on a risk premium basis
Antonella Campana On dependency of insurance risks in the generalized Pareto case
Patrizia Gigante, Liviana Picech, Luciano Sigalotti Bonus-malus reference premiums in a segmented tariff. An approach based on claim number processes
Luigi Vannucci On estimation of automobile insurance fraudolence degree
Fulvio Gismondi, Vito Lovecchio, Marco Micocci International accounting standards IAS 19 and the actuarial valuation of termination indemnity funds (T.F.R. Funds) in the Italian firms
Raimondo Cagiano De Azevedo Invecchiamento o svecchiamento: questo è il problema?
Attività scientifica svolta nell’anno 2003 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXVII – 2004

Antonio Longo Il futuro ha un cuore antico. Problemi di matematica finanziaria contemporanea: il modello HJM (Heath-Jarrow- Morton)
Ermanno Pitacco: From Halley to “frailty” a review of survival models for actuarial calculations
Carlo Mottura Pricing minimum return guarantees under the Italian regulation for pension funds
Jukka Rantala Solvency II – Some important policy issues
Massimo De Felice, Franco Moriconi Market consistent valuation in life insurance. Measuring fair value and embedded options
Claudio Tomassini Il sistema di “Solvibilità 2” per le compagnie di assicurazioni
Attività scientifica svolta nell’anno 2005 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXVIII – 2005

Annamaria Olivieri Designing longevity risk transfers: the point of view of the cedant
Patrizia Gigante, Liviana Picech, Luciano Sigalotti Setting bonus-malus scales in segmented tariffs: a discussion on alternative approaches
Patrizia Gigante, Luciano Sigalotti Model risk in claims reserving with generalized linear models
Antonella Campana, Paola Ferretti On distortion risk measures for sums of discrete and identically distributed risk
Alberto Rossi Collective risk analyses for modelling processparameter risks concerning LTC contracts
Emanuele Vannucci Risk sharing between cedent and reinsurer when dependence is described by copulae
Attività scientifica svolta nell’anno 2005 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXIX – 2006

Carla Angela Ricordo di Mario Alberto Coppini
Giuseppe Orrù Ricordo di Adriano Perone
Flavio Pressacco The interaction between econornics and mathematics in de Finetti ‘s thought and its relevance in fìnance, decision theory and actuarial sciences
ENRICO BlFFIS, MICHEL DENUIT Lee-Carter goes nsk-neutral. An application to the Italian Annuity Market
Antonella Campana Reinstatement premiums for an excess of loss reinsurance contract
Susanna Levantesi An actuarial model for pricing Long Term Care insurance with Dread Disease acceleration benefit
Luca Passalacqua A pricing model for credit insurance
Attività scientifica svolta nell’anno 2006 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXX – 2007

Massimo Costabile, Ivar Massabò, Emilio Russo A lattice based model for pricing equity-linked policies with embedded surrender options
Piero Cocevar An analysis of recent mortality trends in the Italian
population using penalised B-spline regression
Giampaolo Galli, Carlo Savino Direct reimbursement in motor
liability insurance
Luca Passalacqua Measuring effects of excess-of-loss reinsurance
on credit insurance risk capital
Attività scientifica svolta nell’anno 2007 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari

Anno LXX – 2008

Mario V. Wuthrich, Hans Buhlmann The one-year runoff uncertainty
for discounted claims reserves
Salvatore Forte, Matteo Ialenti, Marco Pirra: Bayesian internal
models for the reserve risk assessment
Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco: Solvency requirements
for life annuities: some comparisons
Paola Verico: The biennial Bonus-Malus Systems
Attività scientifica svolta nell’anno 2008 dall’Istituto Italiano degli Attuari
Annunci di convegni
Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari